Сравнение VUTA.L с TRS5.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.70%/yr vs 1.48%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%.
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 2.32% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and TRS5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VUTA.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
TRS5.L
Сравнение VUTA.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.07 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и TRS5.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -20.46% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.61% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -7.60% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -16.10% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -11.36% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -11.13% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и TRS5.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 1.69% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.62% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.14% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.46% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 8.57% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 9.07% | +8.24% |
Сравнение комиссий VUTA.L и TRS5.L
И VUTA.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и TRS5.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and TRS5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор