Сравнение VUTA.L с TREI.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned -0.19%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 2.07% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and TREI.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between VUTA.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
TREI.L
Сравнение VUTA.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.92 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и TREI.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -19.00% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -5.11% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -9.81% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -15.98% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -6.04% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -10.05% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.88% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и TREI.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.48%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.65% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.14% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.66% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 8.42% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.78% | +8.46% |
Сравнение комиссий VUTA.L и TREI.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и TREI.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and TREI.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREI.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор