Сравнение VUSXX с VUBFX
VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VUSXX returned 1.62%/yr vs 3.46%/yr for VUBFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VUBFX.
Доходность
Сравнение доходности VUSXX и VUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSXX показывает доходность 1.82%, а VUBFX немного ниже – 1.73%.
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам VUSXX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.82% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.73% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | -0.21% |
Correlation
The correlation between VUSXX and VUBFX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSXX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VUSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUBFX
Сравнение VUSXX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSXX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 76.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSXX и VUBFX
Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и VUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSXX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSXX и VUBFX
Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеют волатильность 0.30% и 0.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSXX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.29% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 0.80% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 0.99% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.84% | -0.09% |
Сравнение комиссий VUSXX и VUBFX
VUSXX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSXX и VUBFX
Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VUBFX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.39% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.84% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSXX and VUBFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSXX has higher volatility (0.30%) compared to VUBFX (0.29%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs VUBFX's -1.86%.
VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSXX и VUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор