Сравнение VUSXX с VGT
VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VUSXX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, VUSXX returned 1.56%/yr vs 20.35%/yr for VGT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VUSXX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSXX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам VUSXX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 23.84% |
Correlation
The correlation between VUSXX and VGT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSXX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VUSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение VUSXX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSXX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSXX и VGT
Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSXX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -54.63% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.40% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -27.23% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -35.07% | +35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.18% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.28% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSXX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSXX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 10.00% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 18.00% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 22.00% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 25.40% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 24.72% | -23.98% |
Сравнение комиссий VUSXX и VGT
VUSXX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSXX и VGT
Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSXX and VGT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs VGT's -54.63%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSXX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор