Сравнение VUSXX с VDIGX

С начала года, VUSXX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VUSXX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VUSXX и VDIGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и VDIGX.

Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.