PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с GSGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с GSGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Goldman Sachs Government Income Fund (GSGOX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. GSGOX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и GSGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Goldman Sachs Government Income Fund (GSGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и GSGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
GSGOX
Goldman Sachs Government Income Fund		1.75%6.58%0.07%4.07%-13.16%-2.47%6.34%5.77%0.30%1.74%

Доходность по периодам

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

GSGOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Goldman Sachs Government Income Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с GSGOX:
GSGOX с GSGIXGSGOX с VWELXGSGOX с OGVCXGSGOX с SCHGGSGOX с GGIFXGSGOX с FUMBXGSGOX с FBLTX

Сравнение комиссий VUSTX и GSGOX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSGOX в 0.82%.

GSGOX
Goldman Sachs Government Income Fund
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. GSGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSGOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c GSGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Goldman Sachs Government Income Fund (GSGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXGSGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. GSGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXGSGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Корреляция

Корреляция между VUSTX и GSGOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и GSGOX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности GSGOX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
GSGOX
Goldman Sachs Government Income Fund		3.32%3.03%2.26%2.09%1.02%2.30%1.22%2.03%2.01%1.73%1.71%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и GSGOX

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXGSGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и GSGOX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXGSGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

—

—