Сравнение VUSE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VUSE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 3.69% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и UNOV
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VUSE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VUSE
UNOV
Сравнение VUSE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.71 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.25 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и UNOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и UNOV
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и UNOV
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -13.84% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -5.78% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -9.10% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.93% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.69% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.23% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и UNOV
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.73% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 4.56% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 8.51% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 6.78% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 7.77% | +12.44% |