Сравнение VUSE с RNIN
VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while RNIN is actively managed. Over the past year, VUSE returned 15.59% vs 25.77% for RNIN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и RNIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 14.34%.
VUSE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.79%
RNIN
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSE и RNIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 7.67% | 9.53% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 14.34% | 10.92% |
Correlation
The correlation between VUSE and RNIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between VUSE and RNIN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSE vs. RNIN — Ранг доходности на риск
VUSE
RNIN
Сравнение VUSE c RNIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSE | RNIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.55 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 14.93 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSE и RNIN
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RNIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSE | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -5.70% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -5.70% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.88% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.31% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.73% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и RNIN
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) имеют волатильность 5.10% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSE | RNIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.02% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.79% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.05% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.94% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 14.94% | +5.28% |
Сравнение комиссий VUSE и RNIN
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RNIN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и RNIN
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RNIN в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.77% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUSE and RNIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSE has higher volatility (5.10%) compared to RNIN (5.02%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs RNIN's -5.70%.
On 1-year performance, RNIN leads with 25.77% vs 15.59% for VUSE. On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 25.77% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.
RNIN has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.46% for VUSE.
They also come from different issuers: Vident and Bushido. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.68% for RNIN.
RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSE и RNIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор