PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - VUSD.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSD.L returned 13.71%/yr vs 14.73%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSD.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 19.95%.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

S5EE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.68%
С начала года
19.95%
6 месяцев
23.16%
1 год
41.93%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%22.72%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		19.95%20.10%18.01%28.57%-19.18%24.25%

Correlation

The correlation between VUSD.L and S5EE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between VUSD.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и S5EE.L

Секторы
VUSD.L
S5EE.L

Технологии

35.7%
48.5%

Финансовые услуги

11.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

VUSD.L
35.7%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
S5EE.L

-

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

VUSD.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.32

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.81

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.89

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

16.41

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и S5EE.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-27.69%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.73%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-18.29%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-27.69%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.05%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.74%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.84%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.68%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.56%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.15%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.00%

+0.25%

Сравнение комиссий VUSD.L и S5EE.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и S5EE.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

VUSD.L and S5EE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

VUSD.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор