Сравнение VUSC.L с VCPA.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUSC.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year while VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.19%/yr vs 0.76%/yr for VCPA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и VCPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VCPA.L с доходностью 0.02%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
VCPA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и VCPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 2.29% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.02% | 0.42% | 4.58% | 2.12% | -4.89% | 0.33% | 5.37% | -15.43% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and VCPA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VUSC.L and VCPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
VCPA.L
Сравнение VUSC.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | VCPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.09 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и VCPA.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки VCPA.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и VCPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -24.70% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -4.67% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -20.09% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -20.09% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -12.56% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -13.95% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.98% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и VCPA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.56% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.51% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 6.08% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 16.50% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 17.17% | -8.68% |
Сравнение комиссий VUSC.L и VCPA.L
И VUSC.L, и VCPA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и VCPA.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.46% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and VCPA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L and VCPA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и VCPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор