Сравнение VUSC.L с ERNA.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUSC.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year while ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.14%/yr vs 4.29%/yr for ERNA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и ERNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.04%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
ERNA.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.05% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 2.11% | 3.66% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | -2.62% | 7.50% | 0.17% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.70% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and ERNA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between VUSC.L and ERNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
ERNA.L
Сравнение VUSC.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и ERNA.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, примерно равная максимальной просадке ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и ERNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -15.54% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -4.92% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.71% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -15.54% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.43% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.83% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и ERNA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) имеют волатильность 1.68% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.67% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 4.99% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.56% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.47% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.73% | -0.24% |
Сравнение комиссий VUSC.L и ERNA.L
И VUSC.L, и ERNA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и ERNA.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.47% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and ERNA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L and ERNA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и ERNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор