Сравнение VUSC.L с VUKG.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.14%/yr vs 15.75%/yr for VUKG.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 7.83%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
VUKG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.05% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 1.02% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 7.83% | 27.30% | 13.56% | 11.46% | 9.82% | 22.31% | -8.50% | 9.90% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and VUKG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
VUKG.L
Сравнение VUSC.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.48 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.60 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и VUKG.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -34.32% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -8.74% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -12.23% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -12.23% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.10% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.96% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.86% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и VUKG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.08% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 9.68% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 11.14% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.84% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 16.16% | -7.67% |
Сравнение комиссий VUSC.L и VUKG.L
И VUSC.L, и VUKG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и VUKG.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.93% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and VUKG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L and VUKG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.L is categorized as Corporate Bonds, while VUKG.L is Europe Equities. VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while VUKG.L tracks FTSE 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор