Сравнение VUSC.L с VUAG.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.14%/yr vs 13.52%/yr for VUAG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VUSC.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.16%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.05% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 0.30% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.16% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 14.07% | 10.35% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and VUAG.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
VUAG.L
Сравнение VUSC.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.19 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.40 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и VUAG.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -25.61% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -7.11% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -20.88% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -20.88% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.97% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.56% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.99% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.85% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 7.74% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 11.07% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 14.39% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 15.99% | -7.50% |
Сравнение комиссий VUSC.L и VUAG.L
VUSC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и VUAG.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.93% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.L and VUAG.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.L.
VUSC.L is categorized as Corporate Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор