Сравнение VUSC.DE с EIMI.L
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 8.61%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 25.68%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 25.68% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.02% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and EIMI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
EIMI.L
Сравнение VUSC.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.46 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.36 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 15.67 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.52 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и EIMI.L
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -34.87% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -10.72% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -18.31% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -22.33% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -2.49% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -9.29% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.99% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и EIMI.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 7.61% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 15.80% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 18.51% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.92% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 18.48% | -11.82% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и EIMI.L
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и EIMI.L
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and EIMI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор