PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.MI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.MI с DGRW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 13.91%/yr vs 12.79%/yr for DGRW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.MI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.MI показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.99%.

VUSA.MI

1 день
-0.86%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.83%
3 года*
18.95%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.05%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.99%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.33%
3 года*
13.54%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.MI и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.77%4.38%33.56%22.33%-14.75%40.98%7.47%25.81%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.99%-1.14%24.71%15.10%-0.53%33.77%4.48%26.75%

Correlation

The correlation between VUSA.MI and DGRW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.55

The correlation between VUSA.MI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VUSA.MI:
VUSA.MI с VOOVUSA.MI с TDIV.ASVUSA.MI с VWCE.DEVUSA.MI с SWDA.LVUSA.MI с IUSA.MIVUSA.MI с VGTVUSA.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

VUSA.MI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.MI
Ранг доходности на риск VUSA.MI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.MI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.MIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.86

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.52

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.15

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

12.51

-0.35

VUSA.MI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.MI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.MI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.MI и DGRW

Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.MIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-31.38%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.16%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-20.78%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-20.78%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.03%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.71%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.MI и DGRW

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.MIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.81%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.88%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.46%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.24%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.98%

-0.07%

Сравнение комиссий VUSA.MI и DGRW

VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.MI и DGRW

Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DGRW в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.29%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.88%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.MI and DGRW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

VUSA.MI is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор