Сравнение VUSA.MI с DGRW
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 14.76%/yr vs 13.11%/yr for DGRW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.MI показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.85%.
VUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.33% | 4.38% | 33.56% | 22.33% | -14.74% | 40.98% | 7.47% | 24.35% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 24.78% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and DGRW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between VUSA.MI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
DGRW
Сравнение VUSA.MI c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.MI | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.09 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 12.23 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.MI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.82 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и DGRW
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -31.38% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.16% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -20.78% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -20.78% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.16% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.71% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.55% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и DGRW
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.64% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.74% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 10.45% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.23% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.98% | -0.05% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и DGRW
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и DGRW
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGRW в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.MI and DGRW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
VUSA.MI is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. VUSA.MI tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор