PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с S5SD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.80%/yr vs 15.52%/yr for S5SD.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.L показывает доходность 9.86%, а S5SD.L немного ниже – 9.39%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

S5SD.L

1 день
-0.71%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.23%
1 год
31.08%
3 года*
18.52%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%16.52%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.39%9.98%26.33%21.21%-8.47%33.83%14.91%-10.18%

Correlation

The correlation between VUSA.L and S5SD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between VUSA.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и S5SD.L

Секторы
VUSA.L
S5SD.L

Технологии

35.7%
38.6%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.6%

Здравоохранение

8.5%
9.3%

Промышленность

8.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

VUSA.L
35.7%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DES5SD.L с HDLV.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.94

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.99

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.44

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

17.30

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.68

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и S5SD.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки S5SD.L в -29.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-29.66%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.97%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-21.45%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-21.45%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.71%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.69%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и S5SD.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеют волатильность 2.65% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.18%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.52%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.40%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.19%

-2.54%

Сравнение комиссий VUSA.L и S5SD.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и S5SD.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности S5SD.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VUSA.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор