PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.L с JAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и JAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как JAM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у JAM.L с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSA.L имеют среднегодовую доходность 16.03%, а акции JAM.L немного впереди с 16.72%.


VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

JAM.L

1 день
-0.49%
1 месяц
2.90%
С начала года
8.50%
6 месяцев
7.16%
1 год
22.42%
3 года*
18.16%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и JAM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
JAM.L
JPMorgan American Investment Trust
8.50%0.44%32.65%26.63%-9.87%34.31%21.19%22.82%-0.20%11.26%

Correlation

The correlation between VUSA.L and JAM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.81

The correlation between VUSA.L and JAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

JPMorgan American Investment Trust

Доходность на риск

VUSA.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

JAM.L
Ранг доходности на риск JAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAM.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSA.LJAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.84

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

10.16

+4.43

VUSA.L vs. JAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа JAM.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и JAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSA.LJAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.81

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и JAM.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки JAM.L в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и JAM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSA.LJAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-35.50%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.85%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-26.73%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-26.73%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-35.50%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.98%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.86%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и JAM.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSA.LJAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.13%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.64%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

12.99%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.11%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.14%

-3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и JAM.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JAM.L в 0.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAM.L
JPMorgan American Investment Trust
0.95%0.98%0.71%0.84%1.02%0.88%1.13%1.35%1.44%1.23%1.29%1.50%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы


VUSA.L and JAM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и JAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор