Сравнение VUSA.L с JAM.L
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JAM.L (JPMorgan American Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.03%/yr vs 16.72%/yr for JAM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и JAM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.L торгуется в GBP, в то время как JAM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у JAM.L с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSA.L имеют среднегодовую доходность 16.03%, а акции JAM.L немного впереди с 16.72%.
VUSA.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 16.03%
JAM.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам VUSA.L и JAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.86% | 9.39% | 27.33% | 19.82% | -9.02% | 30.97% | 13.65% | 26.53% | -0.10% | 10.72% |
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 8.50% | 0.44% | 32.65% | 26.63% | -9.87% | 34.31% | 21.19% | 22.82% | -0.20% | 11.26% |
Correlation
The correlation between VUSA.L and JAM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.81 |
The correlation between VUSA.L and JAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.L vs. JAM.L — Ранг доходности на риск
VUSA.L
JAM.L
Сравнение VUSA.L c JAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.L | JAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.84 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 10.16 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.L | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.72 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и JAM.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки JAM.L в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и JAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.L | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -35.50% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.85% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -26.73% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -26.73% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -35.50% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.98% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.86% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и JAM.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.L | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.13% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 9.64% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 12.99% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 18.11% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.14% | -3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и JAM.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JAM.L в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.95% | 0.98% | 0.71% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 1.50% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.L and JAM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и JAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор