PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSA.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.


VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.11%
С начала года
30.79%
6 месяцев
27.44%
1 год
49.35%
3 года*
15.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и ENGW.L


2026 (YTD)2025202420232022
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
10.52%9.39%27.33%19.81%-7.76%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%

Correlation

The correlation between VUSA.L and ENGW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.28

The correlation between VUSA.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Доходность на риск

VUSA.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSA.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.34

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

11.05

+3.97

VUSA.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSA.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.61

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и ENGW.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и ENGW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSA.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-21.65%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-14.56%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-21.40%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-7.57%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.76%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.41%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и ENGW.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.63%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSA.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

8.05%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

18.04%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

21.21%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

22.79%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

22.79%

-7.15%

Сравнение комиссий VUSA.L и ENGW.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и ENGW.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы


VUSA.L and ENGW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while ENGW.L is Energy Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор