Сравнение VUSA.L с ENGW.L
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUSA.L returned 19.01%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSA.L показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -7.76% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
Correlation
The correlation between VUSA.L and ENGW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between VUSA.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
VUSA.L
ENGW.L
Сравнение VUSA.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.34 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 11.05 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и ENGW.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -21.65% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -14.56% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -21.40% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -7.57% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.76% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.41% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и ENGW.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.63%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 8.05% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 18.04% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 21.21% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.79% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 22.79% | -7.15% |
Сравнение комиссий VUSA.L и ENGW.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и ENGW.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.L and ENGW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
VUSA.L is categorized as S&P 500, while ENGW.L is Energy Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор