PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.94%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.52%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%6.07%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between VUSA.L and BCOG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.23

The correlation between VUSA.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и BCOG.L

Секторы
VUSA.L
BCOG.L

Технологии

35.7%
5.6%

Финансовые услуги

11.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
35.8%

Технологии

VUSA.L
35.7%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
BCOG.L
17.8%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
BCOG.L
12.9%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
BCOG.L

-

Промышленность

VUSA.L
8.3%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
BCOG.L
9.7%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
BCOG.L

-

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
BCOG.L
5.8%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
BCOG.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.LBCOG.L с FWRG

Доходность на риск

VUSA.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.05

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.56

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.43

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

10.23

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.49

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и BCOG.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-28.15%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.57%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-14.48%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-27.76%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.16%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-11.67%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.72%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и BCOG.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.63%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.06%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

15.89%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

18.51%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.89%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

15.71%

-0.07%

Сравнение комиссий VUSA.L и BCOG.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и BCOG.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and BCOG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while BCOG.L is Commodities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор