PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.AS с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - VUSA.AS tracks the S&P 500 Index while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.95%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 14.95% против 8.43% соответственно.

VUSA.AS

1 день
-0.11%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.64%
3 года*
18.84%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

SPYD

1 день
1.01%
1 месяц
3.93%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.10%
1 год
18.26%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.59%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.07%-7.77%22.96%0.80%4.95%42.66%-18.93%23.94%-0.43%-1.18%

Correlation

The correlation between VUSA.AS and SPYD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VUSA.AS and SPYD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

VUSA.AS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.ASSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.53

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.24

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.18

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

8.44

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.AS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.ASSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.53

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.52

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и SPYD

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.ASSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-45.82%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.77%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-19.95%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-22.47%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-45.82%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.01%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.08%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и SPYD

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.62% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.ASSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.38%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

11.96%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.86%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.20%

-4.19%

Сравнение комиссий VUSA.AS и SPYD

И VUSA.AS, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и SPYD

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPYD в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.15%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.AS and SPYD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.AS and SPYD have the same expense ratio: 0.07% per year.

VUSA.AS tracks S&P 500 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор