PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

VUS.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%26.70%-1.63%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и XMS.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.40

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.46

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.65

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

-2.33

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.40

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XMS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XMS.TO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XMS.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-36.48%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.50%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-19.23%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.91%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.28%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.35%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XMS.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.77%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.14%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.12%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

14.76%

+3.30%