Сравнение VUS.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VUS.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VCN.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	-4.65%	13.31%	22.11%	24.21%	-20.86%	24.87%	17.67%	29.30%	-7.35%	20.26%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	3.62%	30.20%	22.14%	12.26%	-5.78%	25.63%	4.81%	22.06%	-9.11%	8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.41% соответственно.

VUS.TO

1 день: 2.87%

1 месяц: -5.36%

С начала года: -4.65%

6 месяцев: -4.03%

1 год: 14.10%

3 года*: 15.39%

5 лет*: 8.54%

10 лет*: 11.71%

VCN.TO

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.18%

С начала года: 3.62%

6 месяцев: 9.16%

1 год: 32.69%

3 года*: 20.88%

5 лет*: 14.71%

10 лет*: 12.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:

VUS.TO с VOO VUS.TO с VUN.TO VUS.TO с VTI VUS.TO с XUU.TO VUS.TO с XEQT.TO VUS.TO с SPUS VUS.TO с TRRYX

Часто сравнивают с VCN.TO:

VCN.TO с VDY.TO VCN.TO с VFV.TO VCN.TO с VCE.TO VCN.TO с XEQT.TO VCN.TO с VIU.TO VCN.TO с VUN.TO VCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и VCN.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

VCN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VUS.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUS.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VUS.TO	VCN.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	2.15	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	2.74	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.43	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	3.06	-1.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	13.93	-8.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VUS.TO	VCN.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	2.15	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	1.14	-0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.83	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	0.74	0.00

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и VCN.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	0.87%	0.84%	0.97%	1.07%	1.23%	0.95%	1.11%	1.39%	1.60%	1.32%	1.49%	1.59%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	2.14%	2.27%	2.69%	2.99%	3.15%	2.48%	2.70%	2.85%	2.80%	2.29%	2.34%	2.65%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VUS.TO	VCN.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.70%	-37.32%	+0.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-11.02%	-1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.25%	-16.12%	-10.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.70%	-37.32%	+0.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.08%	-4.72%	-2.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.37%	-3.94%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	2.42%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VUS.TO	VCN.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.55%	5.93%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.88%	10.76%	-0.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.23%	15.26%	+2.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.21%	12.96%	+4.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.06%	14.96%	+3.10%

Сравнение VUS.TO с VCN.TO

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VCN.TO

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VCN.TO

Доходность по периодам

VUS.TO

VCN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VUS.TO и VCN.TO

Доходность на риск

VUS.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

VUS.TO

VCN.TO

Сравнение VUS.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VUS.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VCN.TO

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VCN.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VCN.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)