Сравнение VUKG.L с X7PS.L
VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VUKG.L tracks the FTSE 100 Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKG.L returned 15.81%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKG.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKG.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKG.L показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
VUKG.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам VUKG.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 8.14% | 27.30% | 13.56% | 11.46% | 9.82% | 22.31% | -8.50% | 9.90% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 4.58% |
Correlation
The correlation between VUKG.L and X7PS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.64 |
The correlation between VUKG.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKG.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
VUKG.L
X7PS.L
Сравнение VUKG.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKG.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.97 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.92 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKG.L и X7PS.L
Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -56.34% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -16.07% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -18.22% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -30.73% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.58% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -14.49% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.81% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKG.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) составляет 2.87%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKG.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.51% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 18.93% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 22.34% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 23.77% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 24.61% | -8.46% |
Сравнение комиссий VUKG.L и X7PS.L
VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKG.L и X7PS.L
Ни VUKG.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUKG.L and X7PS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
VUKG.L tracks FTSE 100 Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VUKG.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор