PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKE.L с SGPYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKE.L с SGPYY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while SGPYY (Sage Group PLC ADR) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs 5.28%/yr for SGPYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUKE.L и SGPYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUKE.L торгуется в GBP, в то время как SGPYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGPYY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у SGPYY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции SGPYY по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.28% соответственно.

VUKE.L

1 день
1.56%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.22%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.78%

SGPYY

1 день
0.76%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-21.27%
1 год
-33.61%
3 года*
0.13%
5 лет*
6.37%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKE.L и SGPYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		6.54%26.18%9.55%7.08%5.28%17.69%-11.62%17.52%-8.80%11.86%
SGPYY
Sage Group PLC ADR		-21.53%-13.78%9.86%62.08%-13.64%52.70%-20.29%28.13%-23.36%26.67%

Correlation

The correlation between VUKE.L and SGPYY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.29

Over the past year, the correlation between VUKE.L and SGPYY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Sage Group PLC ADR

Часто сравнивают с VUKE.L:
VUKE.L с IUKD.LVUKE.L с ISF.LVUKE.L с VUKG.LVUKE.L с VUSA.LVUKE.L с VWRL.LVUKE.L с VMID.LVUKE.L с VFEM.L
Часто сравнивают с SGPYY:
SGPYY с LSEG.LSGPYY с MONY.LSGPYY с BNZL.LSGPYY с AV.LSGPYY с BA.LSGPYY с LLOY.LSGPYY с BATS.L

Доходность на риск

VUKE.L vs. SGPYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKE.L
Ранг доходности на риск VUKE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SGPYY
Ранг доходности на риск SGPYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKE.L c SGPYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Sage Group PLC ADR (SGPYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUKE.LSGPYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.17

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.61

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.80

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.89

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

-1.55

+9.31

VUKE.L vs. SGPYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.L на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SGPYY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKE.L и SGPYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUKE.L и SGPYY

Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки SGPYY в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и SGPYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKE.LSGPYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-47.60%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-37.95%

+29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-40.61%

+27.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-40.61%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-40.61%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-36.56%

+33.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-11.53%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

21.70%

-18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.L и SGPYY

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у Sage Group PLC ADR (SGPYY) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKE.LSGPYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

12.95%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

25.37%

-15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

28.91%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

26.70%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

28.66%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.L и SGPYY

Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SGPYY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPYY
Sage Group PLC ADR		2.72%1.87%1.57%1.50%2.59%1.88%2.37%1.86%2.45%1.47%4.60%1.88%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		2.97%3.12%3.74%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%

Часто задаваемые вопросы

VUKE.L and SGPYY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и SGPYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор