Сравнение VUKE.L с GRP.IR
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) is a stock. Over the past 5 years, VUKE.L returned 11.80%/yr vs -1.50%/yr for GRP.IR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и GRP.IR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как GRP.IR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRP.IR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у GRP.IR с доходностью 10.29%.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
GRP.IR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKE.L и GRP.IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 5.31% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 10.29% | -3.66% | -16.87% | -5.91% | 11.84% | -4.35% | 9.32% | 14.00% | 4.12% | 0.99% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and GRP.IR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between VUKE.L and GRP.IR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. GRP.IR — Ранг доходности на риск
VUKE.L
GRP.IR
Сравнение VUKE.L c GRP.IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | GRP.IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.49 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 1.03 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и GRP.IR
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, примерно равная максимальной просадке GRP.IR в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и GRP.IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -32.71% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.57% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -24.06% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -32.71% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -22.64% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -11.51% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.45% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и GRP.IR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRP.IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 8.36% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 16.66% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 19.75% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.84% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 20.94% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и GRP.IR
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GRP.IR в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and GRP.IR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и GRP.IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор