Сравнение VUKE.L с BT-A.L
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BT-A.L (BT Group plc) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 9.78% против -1.67% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and BT-A.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between VUKE.L and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
BT-A.L
Сравнение VUKE.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.90 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 1.70 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и BT-A.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -75.45% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -19.61% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -23.74% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -43.18% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -71.80% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -32.44% | +29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -36.99% | +32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 10.36% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и BT-A.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 9.89% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 20.93% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 26.53% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 29.74% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 31.01% | -16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и BT-A.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and BT-A.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор