Сравнение VUKE.L с BNZL.L
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BNZL.L (Bunzl plc) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs 4.45%/yr for BNZL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 9.78% против 4.45% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
BNZL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
BNZL.L Bunzl plc | 25.03% | -35.01% | 5.01% | 17.39% | -2.97% | 20.07% | 20.55% | -11.28% | 16.07% | -0.42% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and BNZL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VUKE.L and BNZL.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
BNZL.L
Сравнение VUKE.L c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.59 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 1.14 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и BNZL.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки BNZL.L в -49.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -49.05% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -22.45% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -44.50% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -44.50% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -49.05% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -27.58% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.19% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 11.50% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и BNZL.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у Bunzl plc (BNZL.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.32% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 15.99% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 20.84% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.84% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 23.09% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и BNZL.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and BNZL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор