PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUDP.F с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUDP.F и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.


VUDP.F

1 день
0.10%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUDP.F и PRAS.DE


Correlation

The correlation between VUDP.F and PRAS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VUDP.F vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUDP.F

PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUDP.F c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUDP.F vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUDP.FPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VUDP.F и PRAS.DE

Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и PRAS.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUDP.FPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-17.44%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-12.85%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-11.40%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VUDP.F и PRAS.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUDP.FPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

5.45%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

8.00%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

8.04%

-5.70%

Сравнение комиссий VUDP.F и PRAS.DE

VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUDP.F и PRAS.DE

Ни VUDP.F, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VUDP.F and PRAS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.

VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор