PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 0.91%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

VUCP.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
1.54%
С начала года
3.05%
1 год
5.85%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.05%-4.23%8.62%4.43%-9.57%7.07%-0.54%17.46%1.88%-2.79%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.12%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and IS0Y.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE

Доходность на риск

VUCP.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUCP.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.02

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.96

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

11.26

-6.58

VUCP.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, примерно равная максимальной просадке IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-13.95%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-1.02%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-2.07%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-6.97%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.13%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-1.32%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.27%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и IS0Y.DE

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.73%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

2.20%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

2.85%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

3.69%

+4.74%

Сравнение комиссий VUCP.DE и IS0Y.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.00%5.40%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUCP.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор