PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0Y.DE с UCRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и UCRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у UCRP.DE с доходностью 2.88%.


IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и UCRP.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.13%
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)
2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%6.55%-0.62%2.88%0.88%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and UCRP.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IS0Y.DE vs. UCRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c UCRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IS0Y.DEUCRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.67

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.57

+6.69

IS0Y.DE vs. UCRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа UCRP.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и UCRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и UCRP.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, примерно равная максимальной просадке UCRP.DE в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и UCRP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS0Y.DEUCRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-14.40%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.29%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-11.27%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-12.94%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.30%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.31%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.20%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и UCRP.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS0Y.DEUCRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.38%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.82%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.65%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

8.35%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

9.05%

-5.36%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и UCRP.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UCRP.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и UCRP.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как UCRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IS0Y.DE and UCRP.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCRP.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCRP.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.14% for UCRP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и UCRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор