Сравнение IS0Y.DE с UCRP.DE
IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while UCRP.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 0.69%/yr for UCRP.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for UCRP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Y.DE и UCRP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у UCRP.DE с доходностью 2.88%.
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
UCRP.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и UCRP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.40% | 4.15% | 6.61% | 5.08% | -2.70% | -0.25% | 0.80% | 4.09% | -3.13% |
UCRP.DE Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) | 2.88% | -4.44% | 7.79% | 4.77% | -9.83% | 6.55% | -0.62% | 2.88% | 0.88% |
Correlation
The correlation between IS0Y.DE and UCRP.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Y.DE vs. UCRP.DE — Ранг доходности на риск
IS0Y.DE
UCRP.DE
Сравнение IS0Y.DE c UCRP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0Y.DE | UCRP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.67 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 4.57 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0Y.DE и UCRP.DE
Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, примерно равная максимальной просадке UCRP.DE в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и UCRP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Y.DE | UCRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -14.40% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -3.29% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.07% | -11.27% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -12.94% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.30% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -5.31% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.20% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Y.DE и UCRP.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Y.DE | UCRP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.38% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.82% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 5.65% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 8.35% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 9.05% | -5.36% |
Сравнение комиссий IS0Y.DE и UCRP.DE
IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UCRP.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Y.DE и UCRP.DE
Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как UCRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
UCRP.DE Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Y.DE and UCRP.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCRP.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCRP.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.14% for UCRP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и UCRP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор