PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCP.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FVUI.DE с доходностью 1.32%.

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%-0.27%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%

Correlation

The correlation between VUCP.DE and FVUI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.53

Over the past year, VUCP.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

VUCP.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.45

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

1.84

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FVUI.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCP.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-16.78%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.55%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-11.53%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-13.77%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-6.12%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.88%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 0.96%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCP.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.44%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

6.12%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

9.35%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

12.95%

-4.53%

Сравнение комиссий VUCP.DE и FVUI.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FVUI.DE в 3.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%

Часто задаваемые вопросы

VUCP.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор