PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.97%/yr vs -0.75%/yr for SYBN.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-0.24%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and SYBN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.48

Over the past year, FVUI.DE and SYBN.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXD.DEFVUI.DE с FLXE.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с XYLD.DESYBN.DE с SPPU.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.63

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.95

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.02

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.15

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-28.03%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.99%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-15.40%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-28.03%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-16.22%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.94%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.37%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) составляет 1.38%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.10%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

5.72%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

8.15%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

12.47%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

12.40%

+0.55%

Сравнение комиссий FVUI.DE и SYBN.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SYBN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор