PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с JRUB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVUI.DE с JRUB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE).

FVUI.DE и JRUB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVUI.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. JRUB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и JRUB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и JRUB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		1.76%-4.07%7.97%4.63%-10.39%6.44%-0.30%17.92%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у JRUB.DE с доходностью 1.76%.

FVUI.DE

1 день
-13.16%
1 месяц
-0.57%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
-2.10%
3 года*
1.91%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

JRUB.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.80%
1 год
-1.05%
3 года*
2.57%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLRA.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXD.DEFVUI.DE с FLXE.DEFVUI.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с JRUB.DE:
JRUB.DE с XYLD.DEJRUB.DE с SYBN.DEJRUB.DE с XZBU.DEJRUB.DE с XDGU.DEJRUB.DE с XAT1.DEJRUB.DE с VAGY.DEJRUB.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий FVUI.DE и JRUB.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRUB.DE в 0.19%.

FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

FVUI.DE vs. JRUB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JRUB.DE
Ранг доходности на риск JRUB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c JRUB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEJRUB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.10

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.07

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

0.16

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. JRUB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRUB.DE равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и JRUB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEJRUB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.09

Корреляция

Корреляция между FVUI.DE и JRUB.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и JRUB.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как JRUB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%
JRUB.DE
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и JRUB.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки JRUB.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и JRUB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FVUI.DEJRUB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-13.79%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-7.18%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-13.30%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-5.09%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.34%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и JRUB.DE

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRUB.DE) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVUI.DEJRUB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

1.98%

+18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

4.06%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

8.54%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

8.73%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

8.96%

+7.34%