PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCE.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 1.63%/yr vs -0.75%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%.

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%11.86%

Correlation

The correlation between VUCE.DE and SYBN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between VUCE.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

VUCE.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCE.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.63

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.95

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

2.15

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCE.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCE.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCE.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-28.03%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-4.99%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-15.40%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-28.03%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-16.22%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.94%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.37%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 0.91%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCE.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.10%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

5.72%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

8.15%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

12.47%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

12.40%

-4.04%

Сравнение комиссий VUCE.DE и SYBN.DE

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и SYBN.DE

VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUCE.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.

VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор