PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUCE.DE с PRAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUCE.DE с PRAP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCE.DE returned 0.90%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUCE.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUCE.DE и PRAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUCE.DE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.

VUCE.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
1.51%
С начала года
3.00%
1 год
5.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

PRAP.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
0.91%
С начала года
2.44%
1 год
5.54%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUCE.DE и PRAP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		3.00%-4.18%8.59%4.44%-9.55%7.07%-2.48%
PRAP.DE
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.44%-3.96%7.69%4.70%-10.24%6.82%-11.43%

Correlation

The correlation between VUCE.DE and PRAP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between VUCE.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCITVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с AGGG.L
Часто сравнивают с PRAP.DE:
PRAP.DE с LYEB.DEPRAP.DE с IS3F.DEPRAP.DE с FRNU.DEPRAP.DE с LYBK.DEPRAP.DE с UCRP.DEPRAP.DE с OM3F.DEPRAP.DE с XDGE.DE

Доходность на риск

VUCE.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAP.DE
Ранг доходности на риск PRAP.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAP.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAP.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAP.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAP.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCE.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUCE.DEPRAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.94

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.40

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

3.88

+0.86

VUCE.DE vs. PRAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCE.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAP.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCE.DE и PRAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUCE.DE и PRAP.DE

Максимальная просадка VUCE.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCE.DE и PRAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUCE.DEPRAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-18.71%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.62%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-11.80%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

-13.30%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.35%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-10.13%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCE.DE и PRAP.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) составляет 1.38%, в то время как у Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VUCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUCE.DEPRAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.49%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.06%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

6.07%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

8.33%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

9.55%

-0.42%

Сравнение комиссий VUCE.DE и PRAP.DE

VUCE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCE.DE и PRAP.DE

Ни VUCE.DE, ни PRAP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUCE.DE and PRAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCE.DE.

VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD, while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUCE.DE and 0.07% for PRAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUCE.DE и PRAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор