PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUAG.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с XLEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 13.30%/yr vs 22.64%/yr for XLEP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUAG.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%.

VUAG.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.10%
1 год
19.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
1.02%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
21.46%
С начала года
29.46%
1 год
36.52%
3 года*
13.28%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и XLEP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		9.10%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%14.07%10.35%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		29.46%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%-3.64%

Correlation

The correlation between VUAG.L and XLEP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.36

The correlation between VUAG.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUAG.L и XLEP.L

Секторы
VUAG.L
XLEP.L

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

VUAG.L
39.1%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

VUAG.L
10.9%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

VUAG.L
10.7%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

VUAG.L
9.9%
XLEP.L

-

Здравоохранение

VUAG.L
8.3%
XLEP.L

-

Промышленность

VUAG.L
7.8%
XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

VUAG.L
4.5%
XLEP.L

-

Энергетика

VUAG.L
3.1%
XLEP.L
100.0%

Коммунальные услуги

VUAG.L
2.1%
XLEP.L

-

Недвижимость

VUAG.L
1.8%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

VUAG.L
1.7%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VUAG.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAG.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.52

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.99

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.25

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

5.44

+4.38

VUAG.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и XLEP.L

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-63.35%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-16.17%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-24.06%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.16%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.45%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-16.94%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.69%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.89%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.24%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

20.85%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

23.96%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

26.38%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

28.17%

-12.18%

Сравнение комиссий VUAG.L и XLEP.L

VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и XLEP.L

Ни VUAG.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and XLEP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

VUAG.L is categorized as S&P 500, while XLEP.L is Energy Equities. VUAG.L tracks S&P 500 Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор