PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 2.55%/yr for VNQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и VNQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%10.00%

Correlation

The correlation between VUAA.L and VNQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.33

The correlation between VUAA.L and VNQ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUAA.L и VNQ

Секторы
VUAA.L
VNQ

Технологии

35.7%
0.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
97.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

VUAA.L
35.7%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
VNQ

-

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
VNQ

-

Промышленность

VUAA.L
8.3%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
VNQ

-

Энергетика

VUAA.L
3.5%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
VNQ

-

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
VNQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VUAA.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.96

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.39

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.56

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

4.90

+7.56

VUAA.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и VNQ

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-73.07%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.34%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.46%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-34.48%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-13.61%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.65%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.72%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.77%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.54%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.84%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

20.72%

-2.91%

Сравнение комиссий VUAA.L и VNQ

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и VNQ

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and VNQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while VNQ is REIT. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор