PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с SUSC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 0.19%/yr for SUSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.69%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

SUSC

1 день
-0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и SUSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.69%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%8.18%

Correlation

The correlation between VUAA.L and SUSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.11

The correlation between VUAA.L and SUSC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL

Доходность на риск

VUAA.L vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LSUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.14

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.70

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.74

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

5.32

+7.13

VUAA.L vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и SUSC

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и SUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LSUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-22.42%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.87%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-6.57%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-22.42%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.15%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.87%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.94%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и SUSC

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LSUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.47%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

3.30%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

4.41%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

7.19%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

7.62%

+10.19%

Сравнение комиссий VUAA.L и SUSC

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и SUSC

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.48%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and SUSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while SUSC is Corporate Bonds. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.18% for SUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор