Сравнение VUAA.L с S5EE.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и S5EE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAA.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 19.95%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5EE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 23.16%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и S5EE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 9.14% | 15.63% |
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 19.95% | 17.16% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and S5EE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов VUAA.L и S5EE.L
Секторы
VUAA.L
S5EE.L
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
VUAA.L
S5EE.L
Финансовые услуги
VUAA.L
S5EE.L
Коммуникационные услуги
VUAA.L
S5EE.L
Потребительский циклический сектор
VUAA.L
S5EE.L
Здравоохранение
VUAA.L
S5EE.L
Промышленность
VUAA.L
S5EE.L
Потребительский защитный сектор
VUAA.L
S5EE.L
Энергетика
VUAA.L
S5EE.L
-
Коммунальные услуги
VUAA.L
S5EE.L
-
Недвижимость
VUAA.L
S5EE.L
Сырьевые материалы
VUAA.L
S5EE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
S5EE.L
Сравнение VUAA.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUAA.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.02 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и S5EE.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -8.18%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и S5EE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.18% | -27.69% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.05% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.74% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.55% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и S5EE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | S5EE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.56% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.15% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.00% | -4.21% |
Сравнение комиссий VUAA.L и S5EE.L
VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и S5EE.L
Ни VUAA.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and S5EE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.15% for S5EE.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и S5EE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор