Сравнение VUAA.L с CMOD.L
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 12.77%/yr vs 10.21%/yr for CMOD.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 21.13%.
VUAA.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.97% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 18.04% | 14.82% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 21.13% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 4.89% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and CMOD.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.24 |
The correlation between VUAA.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
VUAA.L
CMOD.L
Сравнение VUAA.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.10 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.63 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и CMOD.L
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -33.16% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -14.44% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -14.44% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.86% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -8.14% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -12.24% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.53% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и CMOD.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.28% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 15.06% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 17.04% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.57% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.68% | +3.01% |
Сравнение комиссий VUAA.L и CMOD.L
VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и CMOD.L
Ни VUAA.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and CMOD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
VUAA.L is categorized as S&P 500, while CMOD.L is Commodities. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор