Сравнение VUAA.L с ASML
VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.22%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.L и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
VUAA.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам VUAA.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 8.41% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 56.64% |
Correlation
The correlation between VUAA.L and ASML is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
VUAA.L
ASML
Сравнение VUAA.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 7.83 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 21.08 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.L и ASML
Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -90.00% | +55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -17.85% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -45.38% | +26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -56.84% | +32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.89% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -28.12% | +23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.63% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.L и ASML
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.99%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 17.27% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 34.58% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 42.75% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 42.44% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 38.72% | -20.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.L и ASML
VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.L and ASML have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор