PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с AGGH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. VUAA.L is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, VUAA.L returned 20.75%/yr vs 4.99%/yr for AGGH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.70%.

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.92%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-12.08%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.70%8.23%1.97%8.47%-8.77%

Correlation

The correlation between VUAA.L and AGGH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAA.LAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.15

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.74

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.56

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

7.30

+5.15

VUAA.L vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и AGGH

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-13.26%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.10%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-8.67%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.36%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.43%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.09%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и AGGH

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

1.67%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

3.40%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

6.93%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

8.44%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

8.44%

+9.37%

Сравнение комиссий VUAA.L и AGGH

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и AGGH

VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VUAA.L and AGGH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.33% for AGGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор