Сравнение VUAA.DE с SPPE.DE
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.30%/yr vs 10.69%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и SPPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 7.12%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
SPPE.DE
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и SPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 9.96% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7.12% | 15.32% | 23.27% | 23.16% | -21.71% | 28.53% | 14.75% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and SPPE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between VUAA.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
SPPE.DE
Сравнение VUAA.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | SPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.47 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 10.29 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и SPPE.DE
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и SPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -34.33% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -8.68% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -18.40% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.10% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.33% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.81% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и SPPE.DE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.87% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.02% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.05% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.03% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.66% | -0.05% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и SPPE.DE
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и SPPE.DE
Ни VUAA.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.
VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.12% for SPPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и SPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор