Сравнение VUAA.DE с IUSE.L
VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while IUSE.L tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.61%/yr vs 10.93%/yr for IUSE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAA.DE и IUSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 8.94%.
VUAA.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
IUSE.L
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам VUAA.DE и IUSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.52% | 4.69% | 32.69% | 22.51% | -14.29% | 40.75% | 5.89% |
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 8.94% | 14.95% | 23.21% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 13.83% |
Correlation
The correlation between VUAA.DE and IUSE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between VUAA.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAA.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск
VUAA.DE
IUSE.L
Сравнение VUAA.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAA.DE | IUSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.74 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 11.37 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAA.DE и IUSE.L
Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и IUSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAA.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -34.75% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -8.67% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -18.33% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.23% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.69% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.27% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAA.DE и IUSE.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAA.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.25% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.16% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.07% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.07% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.36% | +1.25% |
Сравнение комиссий VUAA.DE и IUSE.L
VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAA.DE и IUSE.L
Ни VUAA.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
VUAA.DE and IUSE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.
VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.20% for IUSE.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и IUSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор