PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUAA.DE с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 8.94%.


VUAA.DE

1 день
1.42%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.67%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.61%
10 лет*

IUSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.82%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и IUSE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
11.52%4.69%32.69%22.51%-14.29%40.75%5.89%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
8.94%14.95%23.21%23.05%-21.17%27.85%13.83%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and IUSE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between VUAA.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

VUAA.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUAA.DEIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.74

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

11.37

+2.17

VUAA.DE vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSE.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и IUSE.L

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и IUSE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUAA.DEIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-34.75%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.67%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-18.33%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-26.23%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.69%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.27%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и IUSE.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUAA.DEIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.25%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.16%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.07%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.07%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.36%

+1.25%

Сравнение комиссий VUAA.DE и IUSE.L

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и IUSE.L

Ни VUAA.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%1.09%

Часто задаваемые вопросы


VUAA.DE and IUSE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.

VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.20% for IUSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор