PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - VUAA.DE tracks the S&P 500 Index while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.DE returned 14.77%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUAA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%29.36%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between VUAA.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between VUAA.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

VUAA.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAA.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.56

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.34

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.33

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

4.43

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAA.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.DE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.92

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VUAA.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка VUAA.DE за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-22.40%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.86%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-22.40%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-22.40%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.82%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

8.90%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) составляет 2.65%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VUAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.81%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.14%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

25.24%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.35%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.11%

-0.52%

Сравнение комиссий VUAA.DE и AW1C.DE

VUAA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.DE и AW1C.DE

Ни VUAA.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUAA.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

VUAA.DE tracks S&P 500 Index, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор