PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTSX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTSX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-1.44%21.43%14.61%20.19%-1.87%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VTTSX на уровне -1.44% и FRGAX на уровне -1.44%.

VTTSX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.77%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий VTTSX и FRGAX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VTTSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.96

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.27

-0.55

Корреляция

Корреляция между VTTSX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и FRGAX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.09%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и FRGAX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-11.77%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.53%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.02%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.62%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.87%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и FRGAX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.51%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.04%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.09%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

10.33%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

10.33%

+4.73%