Сравнение VTPSX с STEZX
VTPSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTPSX returned 10.18%/yr vs 11.35%/yr for STEZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTPSX charges 0.05%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности VTPSX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTPSX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.35% соответственно.
VTPSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.18%
STEZX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам VTPSX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 12.33% | 32.25% | 5.39% | 15.31% | -15.99% | 8.64% | 11.29% | 21.57% | -14.40% | 27.56% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 18.22% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between VTPSX and STEZX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between VTPSX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTPSX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
VTPSX
STEZX
Сравнение VTPSX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTPSX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.26 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.44 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTPSX и STEZX
Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTPSX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -36.51% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.02% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -14.01% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -29.85% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -36.51% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -4.17% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.28% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTPSX и STEZX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) составляет 6.79%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTPSX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.44% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 16.03% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 18.13% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.68% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.25% | -0.43% |
Сравнение комиссий VTPSX и STEZX
VTPSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTPSX и STEZX
Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности STEZX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.62% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTPSX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STEZX has higher volatility (8.44%) compared to VTPSX (6.79%). In terms of maximum drawdown, VTPSX dropped -35.77% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTPSX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор