PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции VTPSX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.97% соответственно.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий VTPSX и RERGX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.68

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.37

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между VTPSX и RERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и RERGX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и RERGX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-37.30%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.52%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-37.30%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-37.30%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.11%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.28%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.30%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и RERGX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.48% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.27%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.54%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.40%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.48%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.80%

-0.95%