PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTPSX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTPSX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

VTPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTPSX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		1.75%32.25%5.39%15.31%-15.99%8.64%11.29%21.57%-14.40%27.56%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.80% соответственно.

VTPSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.74%
1 год
27.13%
3 года*
15.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с VTPSX:
VTPSX с FSPSXVTPSX с VTIAXVTPSX с VXUSVTPSX с VTSNXVTPSX с VEMIXVTPSX с VTSAXVTPSX с VWILX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий VTPSX и KGIIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VTPSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTPSX
Ранг доходности на риск VTPSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTPSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTPSXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.56

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

4.34

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

5.30

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

19.59

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTPSX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTPSXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.56

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между VTPSX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и KGIIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.99%3.18%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и KGIIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTPSXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-27.81%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.76%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

-27.81%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-27.81%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.78%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.15%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.37%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и KGIIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTPSXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.35%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.93%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.41%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.21%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.75%

+3.10%