PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIUX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIUX с SSFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).

VTIUX управляется Voya. Фонд был запущен 28 июл. 2020 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIUX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIUX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		-1.67%21.00%15.64%20.89%-18.91%7.64%17.84%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		0.53%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, VTIUX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%.

VTIUX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SSFNX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2065 Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с VTIUX:
VTIUX с SWTSXVTIUX с VOOGVTIUX с FSKAXVTIUX с VOOVTIUX с SPYVTIUX с VGTVTIUX с JLGMX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с VLXVXSSFNX с RFGTX

Сравнение комиссий VTIUX и SSFNX

VTIUX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

VTIUX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIUX
Ранг доходности на риск VTIUX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIUX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIUX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUXSSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.21

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.50

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIUX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIUX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIUX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTIUX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIUX и SSFNX

Дивидендная доходность VTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности SSFNX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIUX
Voya Target Retirement 2065 Fund		15.00%14.75%3.18%1.82%5.43%8.07%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.84%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VTIUX и SSFNX

Максимальная просадка VTIUX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIUX и SSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIUXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-16.62%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-4.51%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-16.62%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.49%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.55%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.95%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIUX и SSFNX

Voya Target Retirement 2065 Fund (VTIUX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIUXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.18%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

3.34%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

5.76%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

6.57%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

6.55%

+9.48%